나는 비트코인의 미래를 안다!
오늘은 보조지표를 이용하여 비트코인의 방향을 방법 제20탄을 준비하였습니다.
이 포스팅을 통하여 여러분은 비트코인의 지표를 이해하고 투자에 적용하실 수 있을 것입니다.
오늘의 보조지표
1. 평균방향성지수
2. 프라이스 오실레이터(Price Oscillator, PPO)
3. 프라이스 채널
4. 피봇 포인트 스탠다드
5. 피셔 트랜스폼(Fisher Transform)
6. 헐 이동 평균
1. 오늘의 목표
비트코인의 지표를 이해하고 나에게 가장 적합한 트레이딩뷰를 세팅 한다.
2. 지표란?
비트코인 차트에서 지표란 비트코인의 가격, 거래량, 시가총액 등의 통계적인 데이터를 그래프나 숫자로 표현한 것을 말합니다. 지표를 통해 비트코인의 시장 상황, 트렌드, 변동성 등을 파악할 수 있습니다. 지표에는 여러 종류가 있는데, 대표적인 예로는 이동 평균선(Moving Average), 볼린저 밴드(Bollinger Bands), RSI(Relative Strength Index) 등이 있습니다. 각 지표는 다른 방식으로 비트코인의 흐름을 분석하고 예측할 수 있게 도와줍니다.
3. 지표의 정의
1) 평균방향성지수
업비트의 비트코인 차트에서 Average Directional index (ADX) 지표는 추세의 강도를 측정하는 지표입니다. ADX는 0에서 100까지의 값을 가지며, 값이 높을수록 추세가 강하고, 값이 낮을수록 추세가 약하다는 것을 의미합니다. ADX는 추세의 방향을 나타내지 않으므로, "+DI와 -DI라는 두 개의 지표와 함께 사용"됩니다. +DI는 상승추세를, -DI는 하락추세를 나타냅니다. ADX와 +DI, -DI의 교차점은 추세의 전환점으로 해석할 수 있습니다.
요약
- ADX가 25 이상이면 강한 추세로 판단하고, ADX가 25 이하이면 약한 추세나 정체구간으로 판단합니다.
- ADX가 상승하면 추세가 강화되고 있음을, ADX가 하락하면 추세가 약화되고 있음을 의미합니다.
- +DI가 -DI보다 높으면 상승추세로, -DI가 +DI보다 높으면 하락추세로 판단합니다.
- +DI와 -DI가 교차하면 추세의 반전이 일어날 가능성이 높습니다.
§ 여러분 그런데 이상하죠? 업비트에서 설정하면선이 ADX선 하나만 나옵니다.
여기서 말하는 DI는 "디렉셔널무브먼트(DMI)" 보조 지표를 말합니다.
제가 5차에서 한차례 설명드린 지표인데요 안 보신 분은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다.
§ 그럼 다시 넘어와서 지표 설명 들어가겠습니다.
위 그림을 보시면 알록달록한 각종 지표가 보이실 겁니다. 자 동일한 문구의 ADX 가 보이시나요? 왼쪽(보라색)은 "디렉셔널무브먼트(DMI)"의 ADX 선입니다. 오른쪽(노란색)은 "평균 방향성 지수(ADX)"의 선이고요 둘은 동일한 지표입니다. 하지만 지표의 차이가 있죠? 왜일까요?
그 이유는 바로 차트 소프트웨어나 데이터 공급업체에 따른 계산 방식 차이 때문입니다. 일반적으로 ADX는 14일 기준으로 계산하지만, 일부 소프트웨어나 업체는 다른 기간을 사용하거나, 원래의 공식을 수정하거나, 스무딩을 적용하거나 하기 때문에 값이 달라질 수 있습니다. 따라서 DMI 지표의 ADX와 ADX 지표를 비교할 때에는 같은 소스와 설정을 사용하는 것이 중요합니다. 하지만 우린 동일 소프트 웨어를 사용하죠?
자 그럼 업비트에서 DMI 설정에서 DI 값을 안 보이도록 설정해 보겠습니다.
그렇다는 말은 굳이 DMI 지표만으로도 해석할 수 있는 지표라고 볼 수 있지 않을까요? 그럼 증명을 해보겠습니다. 과연 ADX 지표가 독립적으로 사용할 필요성이 있는지
음... ADX 지표의 크기는 가격 변동성의 크기와 상관관계가 없는 걸지도... 그럼 ADX 지표에 DI 지표를 얹어 보겠습니다.
음... 일단 교차점과 가격 변동점이 잘 안 맞습니다. 한 개도... 네 이 지표는 필요하시다면 "디렉셔널무브먼트(DMI)" 만 보셔도 될 거 같습니다.
2) 프라이스 오실레이터(Price Oscillator, PPO)
업비트의 비트코인 차트에서 프라이스 오실레이터 지표의 정의와 그 해석법을 알려 드리겠습니다. 프라이스 오실레이터 지표는 MACD와 유사한 보조지표로, 두 개의 이동평균선의 차이를 나타내는 지표입니다. 이동평균선은 특정 기간 동안의 가격의 움직임을 평균화한 선으로, 추세의 방향과 강도를 파악하는데 도움이 됩니다. 프라이스 오실레이터 지표는 빠른 이동평균선과 느린 이동평균선의 차이를 퍼센트로 표시하므로, MACD와 달리 절대값이 아니라 상대값을 나타냅니다. 이는 가격의 변동 폭에 따라 지표의 스케일이 달라지는 것을 방지하고, 서로 다른 가격대의 자산을 비교하기 용이하게 합니다.
프라이스 오실레이터 지표의 해석법은 다음과 같습니다.(업비트 기본 설정:짧은 기간(10), 롱 기간(21))
- 프라이스 오실레이터 지표가 0보다 크면, 짧은 이동평균선이 롱 이동평균선보다 위에 있으므로, 상승 추세를 나타냅니다.
- 프라이스 오실레이터 지표가 0보다 작으면, 짧은 이동평균선이 롱 이동평균선보다 아래에 있으므로, 하락 추세를 나타냅니다.
- 프라이스 오실레이터 지표가 0을 통과하면, 두 개의 이동평균선이 교차하는 시점으로, 추세의 전환점을 나타냅니다.
- 프라이스 오실레이터 지표가 양수일 때 상승하면, 상승 추세가 강화되고 있음을 나타냅니다.
- 프라이스 오실레이터 지표가 음수일 때 하락하면, 하락 추세가 강화되고 있음을 나타냅니다.
- 프라이스 오실레이터 지표가 양수일 때 하락하면, 상승 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
- 프라이스 오실레이터 지표가 음수일 때 상승하면, 하락 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
요약
프라이스 오실레이터 지표는 두 개의 이동평균선의 차이를 퍼센트로 표시하는 보조지표로, 추세의 방향과 강도를 파악하는데 도움이 됩니다. 지표가 0을 통과하면 추세의 전환점이고, 지표가 양수나 음수일 때 증감하는 정도에 따라 추세가 강화되거나 약화되고 있음을 나타냅니다.
§ 음 성공 확율 절반이 안됩니다. 성공 6번, 실패 7번, 그렇다면 추세의 반전은? 네 반전이 없는게 반전이네요...
3) 프라이스 채널
업비트의 비트코인 차트에서 프라이스 채널 지표란 차트에 겹쳐서 나타낸 띠 모양의 추세 추적 지표로, 2개 이상의 선이 중간 또는 중앙선으로부터 동일한 거리에 있습니다. 이러한 채널은 다른 유형의 이동 평균, 표준 편차, 평균 실제 범위, 선형 회귀 등을 기반으로 할 수 있습니다.
프라이스 채널 지표의 해석법은 다음과 같습니다.
- 가격이 채널의 상단 또는 하단에 도달하면 추세가 강하다 고 판단할 수 있습니다.
- 가격이 채널의 중앙선을 넘어가면 추세가 반전될 가능성 이 있습니다.
- 가격이 채널의 상단 또는 하단에서 반전되면 추세가 약화되고 변동성이 줄어든다고 판단할 수 있습니다.
요약: 프라이스 채널 지표는 비트코인 차트에서 추세의 강도와 방향을 파악하는데 도움이 되는 도구입니다. 채널의 형태와 위치에 따라 가격의 움직임을 예측할 수 있습니다.
§ 차트를 보겠습니다. 이해를 돕기 위해 볼린저밴드, 켈트너 채널 두 지표도 같이 보겠습니다.
① 중앙선을 넘어 추세의 반전 발생: 가격 상승 시작
② 가격이 프라이스 채널지표의 상단을 계속 유지 -> 상승 추세 유지
③ 상승 추세 유지
-. 켈트너 채널: 상단 돌파 -> 과매수 / 가격 하락 위험
-. 볼린저 밴드: 상단 돌파 -> 과매수 / 가격 하락 위험
-. 프라이스 채널: 상단 유지 -> 추세 강함 / 가격 상승 가능
④ 가격 하락 발생
-. 캘트너 채널: 상단에서 2일 연속 가격 하락 -> 과매수/ 가격 하락 위험
-. 볼린저 밴드: 상단에서 2일 연속 가격 하락 -> 과매수 / 가격 하락 위험
-. 프라이스 채널: 상단 유지 탈락 -> 약세 전환 / 추세 변경
⑤ 횡보장 -> 소폭 하락
-. 캘트너 채널: 밴드 내로 가격 형성 -> 중앙선 미 돌파 / 가격 지지 반등 기능
-. 볼린저 밴드: 밴드 내로 가격 형성 -> 중앙선 돌파 / 추세 변경 가능
-. 프라이스 채널: 밴드 내로 가격 형성 -> 중앙선 돌파 / 추세 변경 가능
⑥ 가격 변경-> 상승 추세 변경
-. 켈트너 채널: 상단 돌파 -> 중앙선 지지 후 재 상승 / 가격 반등, 밴드 상단 돌파, 과매수 / 가격 하락 위험
-. 볼린저 밴드: 상단 돌파 -> 중앙선 재 돌파 / 가격 반등, 밴드 상단 돌파, 과매수 / 가격 하락 위험
-. 프라이스 채널: 상단 유지 -> 중앙선 재 돌파 후 밴드 상단 유지 / 가격 반등, 추세 강함 / 가격 상승 가능
⑦ 상승 추세 유지
-. 켈트너 채널: 상단 돌파 -> 과매수 / 가격 하락 위험
-. 볼린저 밴드: 상단 돌파 -> 과매수 / 가격 하락 위험
-. 프라이스 채널: 상단 유지 -> 추세 강함 / 가격 상승 가능
⑧ 횡보장 -> 소폭 하락
-. 캘트너 채널: 캘트너 채널 상단에서 가격 지지 -> 과매수 / 가격 하락 위험
-. 볼린저 밴드: 밴드 내로 가격 형성 -> 중앙선 미 돌파 / 횡보장 발생 가능
-. 프라이스 채널: 상단 2일 연속 탈락 -> 약세 전환 / 추세 변경
※ 개별로 보면 알기 힘든 보조 지표들 비슷한 지표와 중복으로 해석하면 어떤가요? 더 해석이 어렵나요?
그래서 한줄로 요약 해드리겠습니다.
요약:
- 프라이스 채널: 상단에서 지속적으로 가격이 유지되면 가격의 추세는 유지 된다.
4) 피봇 포인트 스탠다드
피봇 포인트 스탠다드는 차트의 추세 변화와 잠재적인 지지/저항 수준을 판단하는데 사용할 수 있는 중요한 가격수준들을 나타내는 지표이다. 일정 기간동안의 고가, 저가 및 종가를 이용하여 향후 기간의 지지 및 저항 수준을 추정할 수 있다. 피봇 포인트는 스탠다드, 피보나치, 카마릴라 등의 다양한 알고리즘으로 계산할 수 있으며, 각각의 알고리즘은 서로 다른 공식을 사용한다. 피봇 포인트는 일중매매에 유용한 지표로, 전날까지의 가격을 바탕으로 계산된 지표 값이 하루 종일 같은 값으로 유지된다. 따라서 피봇 포인트를 사용하는 트레이더는 지지선이나 저항선이 대략 어느 수준에 나타날 것인지 미리 예상해볼 수 있으며, 이에 맞춰 사전에 매매 계획을 세울 수 있다.
피봇 포인트 스탠다드 지표의 해석법은 다음과 같습니다.
- P선은 특정 기간 동안의 최고가, 최저가, 종가를 기준으로 중심선을 나타냅니다.
- R선은 가격이 상승할 때 저항을 제공하는 선 입니다. R1 > R2 > R3 순으로 강도가 정해 집니다.
- S선은 가격이 하락할 때 저항을 제공하는 선 입니다. S1 > S2 > S3 순으로 강도가 정해 집니다.
요약: 피봇 포인트 스탠다드는 차트의 추세 변화와 지지/저항 수준을 판단하는 지표로, 고가, 저가, 종가를 이용해 계산하고, 다양한 알고리즘으로 적용할 수 있다.
§ 차트에서 중요한 것은 설정 법 입니다. 지지선과 저항선은 아래 그림과 같습니다. 중요한 것은 각 지지선과 저항선의 타입 이겠죠? 그것에 대하여 심층적으로 알아 보겠습니다.
① 트래디셔널
산출식
- 피봇 포인트(PP) = (전일 고가 + 전일 저가 + 전일 종가) / 3
- 첫 번째 저항선(R1) = (2 x PP) - 전일 저가
- 첫 번째 지지선(S1) = (2 x PP) - 전일 고가
- 두 번째 저항선(R2) = PP + (전일 고가 - 전일 저가)
- 두 번째 지지선(S2) = PP - (전일 고가 - 전일 저가)
☆ 트레디셔널 값들은 주가의 중요한 지지점과 저항점을 나타내며, 트레이더들은 이를 바탕으로 진입, 청산, 손절 등의 결정을 내릴 수 있습니다.
② Ficonacci
피보나치 비율은 0.382, 0.5, 0.618 등으로, 피보나치 수열에서 연속된 두 수의 비율에 근접한 값들입니다.
산출식
- 피봇 포인트 (P) = (고점 + 저점 + 종가) / 3
- 1차 저항선 (R1) = P + (P - 저점) * 0.382
- 2차 저항선 (R2) = P + (P - 저점) * 0.618
- 3차 저항선 (R3) = P + (P - 저점)
- 1차 지지선 (S1) = P - (고점 - P) * 0.382
- 2차 지지선 (S2) = P - (고점 - P) * 0.618
- 3차 지지선 (S3) = P - (고점 - P)
☆ 피보나치 타입의 피봇 포인트 스탠다드 지표는 주가의 변동성을 파악하고, 추세 전환점이나 진입/청산 포인트를 찾는 데 도움이 됩니다.
③ Woodie
woodie 타입은 피봇 포인트 스탠다드 지표의 변형으로, 피봇 포인트와 지지선, 저항선을 계산할 때 고점과 저점 대신 시가를 사용합니다.
산출식
- 피봇 포인트 (P) = (시가 + 종가) / 2
- 지지선 1 (S1) = P - (고가 - 시가)
- 지지선 2 (S2) = P - 2 * (고가 - 시가)
- 저항선 1 (R1) = P + (고가 - 시가)
- 저항선 2 (R2) = P + 2 * (고가 - 시가)
☆ woodie 타입은 시가를 중요하게 간주하며, 시장의 강도나 약세를 판단하는 데 도움이 됩니다. woodie 타입은 특히 시장 개장 직후에 유효하다고 알려져 있습니다.
④ Classic
Classic 타입은 가장 기본적이고 널리 사용되는 피봇 포인트 스탠다드 지표의 타입입니다.
산출식
- 피봇 포인트(PP) = (전일 고가 + 전일 저가 + 전일 종가) / 3
- 저항선 1(R1) = (PP x 2) - 전일 저가
- 저항선 2(R2) = PP + (전일 고가 - 전일 저가)
- 저항선 3(R3) = 전일 고가 + 2 x (PP - 전일 저가)
- 지지선 1(S1) = (PP x 2) - 전일 고가
- 지지선 2(S2) = PP - (전일 고가 - 전일 저가)
- 지지선 3(S3) = 전일 저가 - 2 x (전일 고가 - PP)
☆ Classic 피봇 포인트와 저항선, 지지선은 주가의 트렌드와 반전 지점을 파악하는데 도움이 됩니다.
⑤ DeMark
DeMark 타입은 트레이딩 시장에서 가격 변동의 중요한 지점을 나타내는 기법입니다.
DeMark 타입은 피봇 포인트를 계산하는 방식이 다른 타입과 다릅니다.
DeMark 타입은 이전 기간의 고가와 저가를 비교하여 피봇 포인트를 결정합니다.
만약 고가가 저가보다 높으면, 피봇 포인트는 고가 + 저가 + 종가의 2/3입니다. 만약 고가가 저가보다 낮으면, 피봇 포인트는 고가 + 저가 + 종가의 1/3입니다. 만약 고가와 저가가 같으면, 피봇 포인트는 종가입니다.
DeMark 타입은 가격의 반전이나 돌파를 예측하는 데 도움이 됩니다.
⑥ Camarilla
camarilla 타입은 피봇 포인트 스탠다드 지표의 변형으로, 피봇 포인트와 8개의 지지선, 8개의 저항선을 계산하는 방식입니다.
산출식
- 피봇 포인트 = (고점 + 저점 + 종가) / 3
- R1 = 종가 + (고점 - 저점) * 1.1 / 12
- R2 = 종가 + (고점 - 저점) * 1.1 / 6
- R3 = 종가 + (고점 - 저점) * 1.1 / 4
- R4 = 종가 + (고점 - 저점) * 1.1 / 2
- S1 = 종가 - (고점 - 저점) * 1.1 / 12
- S2 = 종가 - (고점 - 저점) * 1.1 / 6
- S3 = 종가 - (고점 - 저점) * 1.1 / 4
- S4 = 종가 - (고점 - 저점) * 1.1 / 2
☆ camarilla 타입은 R4와 S4를 돌파하면 강력한 추세로 판단하고, R3와 S3를 돌파하면 일시적인 추세로 판단하는데 도움이 됩니다.
⑦ 그외 설정법
- Pivots Timeframe: 오토, Daily, Weekly, Monthly, Yearly 기준으로 변하여 설정이 가능 합니다.
※ 업비트의 기본 설정은 오토 입니다.
5) 피셔 트랜스폼(Fisher Transform)
피셔 트랜스폼 지표는 주가의 움직임을 정규분포로 변환하여 과매수와 과매도 구간을 쉽게 파악할 수 있도록 도와주는 보조지표입니다. 이 지표는 -10에서 10 사이의 값을 가지며, 일반적으로 2 이상이면 과매수, -2 이하면 과매도로 판단합니다. 또한 피셔 트랜스폼 지표는 주가의 변화에 빠르게 반응하므로 트렌드 전환점을 미리 감지할 수 있는 장점이 있습니다.
피셔 트랜스폼 지표의 해석법은 다음과 같습니다.
- 피셔 트랜스폼 지표가 2이상일 경우 과매수로 가격 하락으로 트렌드의 전환이 발생 할 수 있다.
- 피셔 트랜스폼 지표가 -2이상일 경우 과매도로 가격 상승으로 트렌드의 전환이 발생 할 수 있다.
- 피셔 트랜스폼 지표의 피셔 지표가 트리거 지표를 상승 돌파할 경우 매수 신호로 판단 할 수 있다.
- 피셔 트랜스폼 지표의 피셔 지표가 트리거 지표를 하락 돌파할 경우 매도 신호로 판단 할 수 있다.
요약: Fisher Transform 지표는 주가의 움직임을 정규분포로 변환하여 과매수와 과매도 구간을 파악하고 트렌드 전환점을 미리 감지할 수 있는 보조지표입니다.
6) 헐 이동 평균
업비트의 비트코인 차트에서 헐 이동 평균 지표(HMA)는 가중 이동 평균(WMA)을 기반으로 하여, 시장의 변동성에 빠르게 반응하면서도 노이즈를 제거하는 효과적인 지표입니다. 헐 이동 평균 지표는 다음과 같은 공식으로 계산됩니다.
HMA(n) = WMA(2*WMA(n/2) - WMA(n)), sqrt(n))
여기서 n은 이동 평균의 기간을 의미하고, sqrt는 제곱근을 의미합니다. 예를 들어, 14일 헐 이동 평균 지표를 구하려면 다음과 같이 계산할 수 있습니다.
HMA(14) = WMA(2*WMA(7) - WMA(14)), 3.74)
헐 이동 평균 지표의 해석법은 일반적인 이동 평균 지표와 비슷합니다. 가격이 헐 이동 평균 지표 위에 있으면 상승 추세, 아래에 있으면 하락 추세로 판단할 수 있습니다. 또한, 헐 이동 평균 지표가 상승하거나 하락하는 기울기도 추세의 강도를 나타냅니다. 헐 이동 평균 지표가 가격과 교차할 때는 추세 전환의 신호로 볼 수 있습니다.
다음은 업비트의 비트코인 차트에서 헐 이동 평균 지표를 적용한 예시입니다.
위의 차트에서 볼 수 있듯이, 헐 이동 평균 지표는 가격의 움직임을 잘 따라가면서도 불필요한 진동을 줄여줍니다. 또한, 헐 이동 평균 지표가 다른 이동 평균 지표보다 더 빠르게 추세 전환을 감지할 수 있습니다.
요약
- 헐 이동 평균 지표는 가중 이동 평균을 기반으로 하여, 시장의 변동성에 빠르게 반응하면서도 노이즈를 제거하는 효과적인 지표입니다.
- 헐 이동 평균 지표는 가격이 위에 있으면 상승 추세, 아래에 있으면 하락 추세로 판단하고, 기울기와 교차점을 통해 추세의 강도와 전환을 감지할 수 있습니다.
- 헐 이동 평균 지표는 다른 이동 평균 지표보다 더 빠르고 정확하게 추세를 파악할 수 있습니다.
§ 이동평균선의 기본 세팅은 다음과 같습니다.
- 단기 트레이딩 세팅법: 3일, 5일, 10일
- 일반적인 세팅법: 5일, 20일, 60일, 120일
오늘은 여기까지! 드디어 보조 지표에 대한 전체 안내 마무리되었습니다.
트레이딩 공부에 도움이 되셨나요? 저는 많은 보조 지표를 알아 가며 각 용어, 그리고 많은 고민의 흔적을 통한 차트 분석 법 등을 간접적으로 알 수 있었습니다. 저의 투자 원칙과 방향성에 영향을 주고 올바른 방향으로 이끌어 갈 것입니다. 이 글을 읽는 여러분들에게도 좋은 영향력이 끼치길 간절히 바랍니다.
제 글의 하단에 보면 다음과 같은 글을 항상 적습니다.
투자는 적극적인 사람 -> 참을성이 많은 사람에게 돈이 넘어갑니다. 차트를 통하여 정확히 분석하고 확신이 있을때 투자하여 개인의 성공을 이루시기 간절히 바랍니다.
매번 차트 공부하면서 적극적인 사람이 아니라니? 뭔가 모순된 말이죠? 하지만 차트를 공부하면서 매번 드는 생각은 우리가 원하는 신호가 올 때까지 기다려야 한다는 점이었습니다. 절대 사고파는 게 중요한 게 아니라는 점 여러분도 항상 생각하셨으면 좋겠습니다.
그럼 다음 시간에 더욱 좋은 자료를 가지고 포스팅하겠습니다.
감사합니다. 우리 모두 경제적 자유를 얻을 때까지 힘냅시다!
오늘의 글이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 부탁드립니다. ^^
☆ 본 포스팅을 보시는 여러분들도 본 지표의 정의를 보시고 각자에 맞는
지표 활용법을 찾아 자신많의 투자 비법을 공유 하여 주시기 바랍니다.
☆투자는 적극적인 사람 -> 참을성이 많은 사람에게 돈이 넘어갑니다.
차트를 통하여 정확히 분석하고 확신이 있을때 투자하여 개인의 성공을 이루시기 간절히 바랍니다.
'재테크' 카테고리의 다른 글
| 오기의 투자 노트 - 보조지표로 안전한 투자하기 / MACD (0) | 2023.08.31 |
|---|---|
| 오기의 투자 노트 - 보조지표로 안전한 투자하기 / EMA 크로스 (0) | 2023.08.30 |
| 오기의 부자 상자 - 나는 비트코인의 미래를 안다! (나침판 NO.19) (0) | 2023.08.26 |
| 오기의 부자 상자 - 나는 비트코인의 미래를 안다! (나침판 NO.18) (0) | 2023.08.25 |
| 오기의 부자 상자 - 나는 비트코인의 미래를 안다! (나침판 NO.17) (0) | 2023.08.24 |
